原创 布洗脸 福瑞布 2025年06月29日 14:56 陕西
前言：前文介绍了欧奈尔RPS强度与墨菲SCTR强度的差异，RPS简单纯粹，以N日涨幅为强度，而SCTR用长、中、短6个维度衡量强度，然后本质其实是一样的，都是排名后强队强弱，同时，只在强度高的品种里博弈。本篇继续介绍SCTR强度的原理和算法。
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一、SCTR算法
计算（SCTR）需要两个步骤。
1、评分
首先，每只股票都根据六个不同的技术指标进行评分，算出指标分数。这六个指标可以细分为三组——长期、中期和短期。下面的框详细说明了这些指标、相关时间框架和权重。
长期指标 (权重)
l 高于/低于 200日指数移动平均线 (EMA) 的百分比 (30%)
l 125日变动率 (30%)
中期指标 (权重)
l 高于/低于 50日指数移动平均线 (EMA) 的百分比 (15%)
l 20日变动率 (15%)
短期指标 (权重)
l PPO(12,26,9)直方图的 3日斜率 / 3 (5%)
l 14日相对强弱指数 (RSI) (5%)
对于 PPO 直方图，如果其斜率大于 +1（即 +45 度），则分数100。如果 PPO 直方图的斜率小于-1（即-45 度），则分数为 0 分。否则，贡献（（（斜率 + 1）乘50）。
除了 PPO 直方图的 3 天斜率外，原始数字用于计算指标分数。
指标分数已经可以进行比较强弱，横向或者纵向，但是还不够清晰。继续下一步。
2. 排名
根据指标分数对这些股票进行排名，票仅在其组内排名，例如大盘股、中盘股和小盘股。这个跟RPS类似。
指标分数最高的得SCTR=100，指标分数最低的SCTR=0。如果SCTR=90，说明这个只票强度超越90%的股票。
注意：排名后的分数,即SCTR，只能在计算SCTR的域（板块）比较有意义。
二、SCTR解读
一只股票必须在所有指标和所有时间框架中得分良好，才能获得最高指标分数和技术排名。指标得分更看重两个长期指标，占总分的 60%。这是因为长期趋势是最强大的力量。随着评分转向短期指标，权重下降。中期指标占 30%，短期指标占 10%。长期和中期指标合计占总分的 90%。
SCTR排名显示股票相对于同行的表现，而不是基准指数。SCTR 不是以一个指数为基准，而是对特定范围内的所有股票进行排序，例如所有A股，机器概念板块，网络设备行业板块。
在任何给定的 SCTR 域中，前 10% 的排名在 90 到 100 之间，而后 10% 的排名在 0 到 10 之间。一只股票得分90，说明强度超越90%的股票，一只得分为 50 分的股票将是平均水平，既没有表现出相对强弱也没有表现出相对弱点。一般来说，40 到 60 之间的分数被认为是平均分。随着分数低于 40，技术疲软的迹象开始出现。当分数超过 60 分时，就会出现技术实力的迹象。
三、什么是 SCTR 域
为了使股票具有 SCTR 值，它必须首先属于“域”。域是SCTR为相对强弱排名而建立的大量股票。域其实就是一个板块，一个股票集合。比如贵州茅台，可以在全部A股里计算1个SCTR值60分，这时域就是“全部A股”，强弱只能在“全部A股”里比较。贵州茅台可以在“酒水饮料”板块计算SCTR值=80，域就是“酒水饮料”，这个SCTR值只能在“酒水饮料”域比较。
四、SCTR 长期指标
有两个基于百分比的长期指标。
第一个指标分数表示股票与其 200 天移动平均线的距离。当股票高于 200 天移动平均线时，它处于长期上升趋势中，当它低于 200 天移动平均线时，它处于长期下降趋势中。与 200 天移动平均线的距离决定了趋势的强度。当价格远高于 200 天时，会出现强劲的上升趋势。相反，当价格远低于 200 天时，会出现强劲的下跌趋势。
125 天变化率是第二个长期指标。这个简单的指标衡量过去 125 天（大约六个月）的价格变化百分比。强势股票将呈现最大的收益，而弱势的股票将呈现最大的损失。它是一个直接的指标，旨在衡量纯粹的强弱。
五、SCTR 中期指标
接下来的两个指标涵盖了中期情况。
50 天移动平均线涵盖大约2个半月的交易。股票在 50 天移动平均线上方时呈走高趋势，低于 50 天移动平均线时呈走低趋势。当股票交易价格高于 200 天和 50 天平均线时，这种积极影响会更加复杂。当一只股票的交易价格低于两条移动平均线时，情况正好相反。
20 天变化率衡量的是 20 天（大约一个月）内的价格变化百分比。同样，在 20 天内价格变化较大的股票显示出高于平均水平的实力，这将反映在技术排名中。20 天内的大幅下跌将对技术排名产生负面影响。
六、SCTR 短期指标
这两个短期指标占指标得分的 10%。
首先，14 天 RSI 用于衡量短期动量。由 Welles Wilder 开发，这款经典的动量震荡指标在 0 到 100 之间波动。高水平（高于60）反映看涨势头，而低水平（低于 40）表示看跌势头。
PPO 直方图的 3 天斜率也用于衡量短期动量。百分比价格振荡器（PPO）衡量股票的 12 天 EMA 和 26 天 EMA 之间的百分比差异。PPO 直方图是衡量的是PPO 的动量。更进一步，PPO 直方图的 3 天斜率衡量PPO 直方图在三天内的变化程度。斜率越大越强势，反之亦然。
由此可见：墨菲SCTR强度与欧奈尔RPS强度实质是一样，都是一个指标分值的相对强弱的排名，只是RPS简单粗暴，用N日涨幅作为指标分值，而SCTR把长、中、短共6项加权和作为指标分值。熟悉RPS的朋友都知道，使用RPS时，经常把250日，120日，20日RPS用来分析，这恰恰对应了SCTR长、中、短三项。
七、SCTR运用
SCTR 越过 90，只关注域内最强的10%股票，并且刚进入10%开始关注。这个RPS运用一模一样。RPS总是关注三线红，即250日，120日，20日RPS均大于90.
SCTR 创下新高，股票自身纵向比较，走强。
下一篇，介绍墨菲SCTR指标通达信实现，并分享公式。
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